Stocks Acima De 20 Dias De Média Móvel

Porcentagem Acima da média móvel Percentagem acima da média móvel Introdução A porcentagem de ações negociando acima de uma média móvel específica é um indicador de largura que mede a força interna ou fraqueza no índice subjacente. A média móvel de 50 dias é utilizada para o período de médio a longo prazo, enquanto as médias móveis de 150 dias e 200 dias são utilizadas para o período de médio a longo prazo. Os sinais podem ser derivados de overboughtoversold níveis, cruzamentos acimabaixo 50 e bullishbearish divergências. O indicador está disponível para o Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e Composto SampPTSX. Os usuários de Sharpcharts podem traçar o percentual de ações acima de sua média móvel de 50 dias, média móvel de 150 dias ou média móvel de 200 dias. Uma lista de símbolos completo é fornecida no final deste artigo. Cálculo O cálculo é simples. Basta dividir o número de ações acima de sua média móvel XX-dia pelo número total de ações no índice subjacente. O exemplo Nasdaq 100 mostra 60 estoques acima de sua média móvel de 50 dias e 100 ações no índice. A porcentagem acima de sua média móvel de 50 dias é igual a 60. Como mostra a tabela abaixo, esses indicadores flutuam entre zero por cento e cem por cento, com 50 como linha central. Interpretação Este indicador mede o grau de participação. Largura é forte quando a maioria das ações em um índice estão negociando acima de uma média móvel específica. Por outro lado, a largura é fraca quando a minoria de ações estão negociando acima de uma média móvel específica. Há pelo menos três maneiras de usar esses indicadores. Primeiro, os cartistas podem obter um viés geral com os níveis globais. Um viés de alta está presente quando o indicador está acima de 50. Isso significa que mais da metade das ações no índice estão acima de uma determinada média móvel. Um viés bearish está atual quando abaixo de 50. Em segundo lugar, os chartists podem procurar overbought ou oversold nivela. Estes indicadores são osciladores que flutuam entre zero e cem. Com uma gama definida, os chartists podem olhar para os níveis de overbought perto do topo da gama e oversold níveis perto da parte inferior da gama. Em terceiro lugar, as divergências de alta e baixa podem prever uma mudança de tendência. Uma divergência bullish ocorre quando o índice subjacente move-se a uma baixa nova e o indicador remanesce acima de seu baixo anterior. A força relativa no indicador pode às vezes prever uma inversão otimista no índice. Por outro lado, uma divergência de baixa ocorre quando o índice subjacente registra uma alta mais alta e o indicador permanece abaixo da sua alta anterior. Isso mostra fraqueza relativa no indicador que às vezes pode prenunciar uma reversão de baixa no índice. 50 Limiar O limiar 50 funciona melhor com a porcentagem de ações acima de suas médias móveis mais longas, como a de 150 dias e 200 dias. A porcentagem de ações acima de sua média móvel de 50 dias é mais volátil e cruza o limiar 50 com mais freqüência. Esta volatilidade torna mais propenso a whipsaws. O gráfico abaixo mostra o SampP 100 Acima de 200 dias MA (OEXA200R). A linha azul horizontal marca o limite 50. Observe como este nível atuou como suporte quando o SampP 100 estava tendendo mais alto em 2007 (seta verde). O indicador quebrou abaixo de 50 no final de 2007 eo nível de 50 transformou-se em resistência em 2008, que é quando o SampP 100 estava em uma tendência de baixa. O indicador voltou acima do limiar de 50 em junho-julho de 2009. Mesmo que a porcentagem de ações acima de sua SMA de 200 dias não seja tão volátil quanto a porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias, o indicador não está imune a whipsaws. No gráfico acima, houve vários cruzamentos em agosto-setembro de 2007, novembro-dezembro de 2007, maio-junho de 2008 e junho-julho de 2009. Esses cruzamentos podem ser reduzidos pela aplicação de uma média móvel para suavizar o indicador. A linha rosa mostra a SMA de 20 dias do indicador. Observe como esta versão suavizada cruzou o limite 50 menos vezes. OverboughtOversold A porcentagem de ações acima de sua SMA de 50 dias é mais adequada para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Devido à sua volatilidade, este indicador passará para os níveis de sobrecompra e sobreventa mais frequentemente do que os indicadores baseados em médias móveis mais longas (150 dias e 200 dias). Assim como os osciladores de momentum, este indicador pode tornar-se overbought várias vezes em uma forte tendência de alta ou oversold muitas vezes durante uma forte tendência de baixa. Portanto, é importante identificar a direção da tendência maior para estabelecer um viés e comércio em harmonia com a grande tendência. As condições de sobre-venda de curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo está para cima e as condições de sobrecompra de curto prazo são preferidas quando a tendência de longo prazo é baixa. A análise de tendências básicas pode ser usada para determinar a tendência do índice subjacente. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 Acima de 50 dias MA (SPXA50R) com o SampP 500 na janela inferior. Uma média móvel de 150 dias é usada para determinar a maior tendência para o SampP 500. Observe que o índice cruzou acima do SMA de 150 dias em maio e tendência maior nos próximos 12 meses. Com uma tendência de alta global em andamento, as condições de sobrecompra foram ignoradas e as condições de sobrevenda foram usadas como oportunidades de compra. Em geral, as leituras acima de 70 são consideradas super-compradas e as leituras abaixo de 30 são consideradas sobrevendidas. Estes níveis podem variar para outros índices. Em primeiro lugar, observe como o indicador tornou-se overbought inúmeras vezes de maio de 2009 até maio de 2010. Várias leituras de overbought são um sinal de força, não de fraqueza. Em segundo lugar, observe que o indicador se tornou sobrevendido apenas duas vezes ao longo de um período de 12 meses. Além disso, essas leituras de sobrevenda não duraram muito. Isso também é testemunho da força subjacente. Simplesmente se tornar oversold nem sempre é um sinal de compra. Muitas vezes, é prudente esperar por uma recuperação dos níveis de sobrevenda. No exemplo acima, as linhas pontilhadas a verde mostram quando o indicador cruzou para trás acima do limite 50. Também é possível que outro sinal acionou quando o indicador mergulhou abaixo de 35 em novembro. O gráfico seguinte mostra o SampP 100 Acima de 50 dias MA (OEXA50R) com o SampP 100 na janela inferior. Este é um exemplo de mercado de urso porque OEX estava negociando abaixo de sua SMA de 150 dias. Com a maior tendência para baixo, as condições de sobrevenda foram ignoradas e as condições de sobrecompra foram usadas como alertas de vendas. Um sinal de venda consiste em duas partes. Primeiro, o indicador deve tornar-se overbought. Em segundo lugar, o indicador deve se mover abaixo do limite 50. Isso garante que o indicador começou a enfraquecer antes de fazer um movimento. Apesar deste filtro, ainda haverá whipsaws e sinais ruins. Existem três sinais visíveis no gráfico abaixo. A seta vermelha mostra a condição de sobrecompra ea linha pontilhada vermelha mostra o movimento subseqüente abaixo de 50. O primeiro sinal não funcionou bem, mas os outros dois provaram bastante oportuna. Divergências BullishBearish As divergências bullish e bearish podem produzir sinais grandes, mas são também prone a muitos sinais falsos. A chave, como sempre, é separar sinais robustos de sinais ineficazes. Pequenas divergências podem ser suspeitas. Estes tipicamente se formam durante um período de tempo relativamente curto com pouca diferença entre os picos ou depressões. Pequenas divergências de baixa em uma tendência de alta forte são improváveis ​​para foreshadow fraqueza significativa. Isto é especialmente verdadeiro quando os picos divergentes excedem 70. Pense nisso. Largura ainda favorece os touros se mais de 70 das ações estão negociando acima de uma média móvel designada. Da mesma forma, pequenas divergências bullish em fortes tendências negativas são improváveis ​​para foreshadow uma reversão bullish principal. Isto é especialmente verdadeiro quando as calhas divergentes formam abaixo de 30. A largura ainda favorece os ursos quando menos de 30 das ações estão negociando acima de uma média móvel especificada. Grandes divergências têm uma maior chance de sucesso. Maior refere-se ao tempo decorrido e à diferença entre os dois picos ou depressões. Uma divergência acentuada cobrindo dois meses ou mais é mais provável de trabalhar do que uma divergência superficial cobrindo 1-2 semanas. O gráfico abaixo mostra o Nasdaq Acima de 50 dias MA (NAA50R) com o Nasdaq Composite na janela inferior. Uma grande divergência bullish deu forma de novembro 2009 até março 2010. Mesmo que as calhas fossem abaixo de 30, a divergência estendeu sobre três meses ea segunda calha era bem acima da primeira calha (setas verdes). O movimento subseqüente acima de 50 confirmou a divergência e previu o rali de final de maio a início de junho. Uma pequena divergência de baixa ocorreu em maio-junho eo indicador se moveu abaixo de 50 no início de julho, mas este sinal não prenunciou um declínio prolongado. A tendência de alta da Nasdaq foi muito forte e o indicador voltou acima de 50 em pouco tempo. O gráfico a seguir mostra o SampPTSX Acima de 50 dias MA (TSXA50R) com o TSX Composite (TSX). Uma pequena divergência de baixa ocorreu desde a segunda semana de maio até a terceira semana de junho (4-5 semanas). Embora esta fosse uma divergência relativamente curta em termos de tempo, a distância entre o início de maio e meados de junho criou uma divergência bastante íngreme. A TSX Composite conseguiu superar a alta de maio, mas o indicador não voltou acima de 60 em meados de junho. Conclusão A percentagem de stocks acima de uma média móvel específica é um indicador de largura que mede o grau de participação. A participação seria considerada relativamente fraca se a SampP 500 se movimentasse acima de sua média móvel de 50 dias e apenas 40 das ações estivessem acima da média móvel de 50 dias. Por outro lado, a participação seria considerada forte se a SampP 500 se movimentasse acima de sua média móvel de 50 dias e 60 ou mais de seus componentes também estivessem acima da média móvel de 50 dias. Além de níveis absolutos, os cartistas podem analisar o movimento direcional do indicador. A largura está enfraquecendo quando o indicador cai e se fortalece quando o indicador sobe. Um mercado em ascensão e um indicador de quedas levantarão suspeitas sobre a fraqueza subjacente. Da mesma forma, um mercado em queda e um indicador em ascensão sugerem uma força subjacente que poderia prenunciar uma reversão de alta. Como com todos os indicadores, é importante confirmar ou refutar conclusões com outros indicadores e análises. Os usuários do SharpCharts SharpCharts podem traçar esses indicadores na janela principal do gráfico ou como um indicador que fica acima ou abaixo da janela principal. O exemplo abaixo mostra o SampP 500 Stocks Acima de 50 dias MA (SPXA50R) na janela de gráfico principal com o SampP 500 na janela de indicador abaixo. Uma SMA de 10 dias (rosa) e uma linha de 50 (azul) foram adicionadas à janela principal. A imagem abaixo do gráfico mostra como adicioná-los como sobreposições. O SampP 500 foi adicionado como um indicador, selecionando o preço e, em seguida, inserindo SPX para parâmetros. Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Lista de Símbolos Os usuários de Sharpcharts podem traçar a porcentagem ou o número de ações acima de uma média móvel específica para a Dow Indústrias, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 e SampPTSX Composite. As médias móveis específicas incluem os períodos de 50 dias, 150 dias e 200 dias. A primeira tabela mostra os símbolos disponíveis para a PERCENT de ações acima de uma média móvel específica. Observe que todos esses símbolos têm um R no final. A segunda tabela mostra os símbolos disponíveis para o NÚMERO de ações acima de uma média móvel específica. Este é um número absoluto. Por exemplo, o Dow pode ter 20 ações acima de sua média móvel de 50 dias ou o Nasdaq pode ter 1230 ações acima de sua média móvel de 50 dias. As parcelas de indicadores baseadas em PERCENT e NUMBER parecem as mesmas. No entanto, números absolutos, como 20 e 1230, não podem ser comparados. As porcentagens, por outro lado, permitem aos usuários comparar níveis em uma matriz de índices. Clique na imagem abaixo para ver isso no catálogo de símbolos. Médias de Movimentação - Médias Móveis Simples e Exponenciais - Simples e Exponencial Introdução As médias móveis alisam os dados de preços para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar deste atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador de McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA sobre ele: Simples Moving Average Cálculo Uma simples média móvel é formada por calcular o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor da média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior039s no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágeis e rápidos para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgicos e lentos para mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers dobro Duas médias móveis podem ser usadas junto para gerar sinais do cruzamento. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o tempo para o sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel vai produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo porque o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um forte movimento como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo da EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualam a médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 12 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com cruzamentos de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a maior tendência é para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Um cruzamento acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico a seguir mostra Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. A ação moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias de suporte fornecido várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas igualmente dar sinais atrasados. Don039t esperam vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o aberto, H para o alto, L para o baixo e C para o fechamento. Uma vírgula é usada para separar parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superadas o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros do StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma cruz de alta das 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias em volume acima da média. Bearish Moving Average Cross: Este analisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e um cruzamento de baixa da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ela está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John MurphyMoving Média - MA BREAKING DOWN Média Móvel - MA Como exemplo da SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados . O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.