Volume Trading Strategy Pdf

Como usar o volume para melhorar seu volume negociando é uma medida de quanto de um dado recurso financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar riscos. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os prazos diferentes cria movimento, enquanto a longo prazo técnicos e fatores fundamentais jogar fora. Usando o volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Há diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de uma jogada fraca. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse de mercado Um mercado crescente deve ver o volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados. Aumento de preço e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque tem mudado fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário de GLD mostrando aumento de preço e volume crescente. Exaustão Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores. Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento de volume. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se reproduzir nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados ​​usando as outras diretrizes de volume. Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e então o preço move-se mais altamente, seguido por um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás menor permanece maior do que o nível anterior, eo volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reversões de Preço Após um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preço e volume pesado, muitas vezes indica uma inversão. (Veja Retracement ou Reversal: Know The Difference para obter informações adicionais) Volume e Breakouts vs. False Breakouts No breakout inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume declinante em uma fuga indica a falta do interesse e uma probabilidade mais elevada para um breakout falso. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif largura500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando volume crescente em breakout. O volume deve ser considerado como relativo à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, conseqüentemente, um comerciante deve encontrar o indicador que trabalha melhor para sua aproximação particular do mercado. Indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Há muitos indicadores de volume, o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total de execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço sobe, mas o volume está aumentando em uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple Inc (AAPL). Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como a OBV confirma o movimento do preço. (Para mais sobre o OBV, consulte On-Balance Volume: The Way To Smart Money. Fluxo de Dinheiro Chaikin Os preços em alta devem ser acompanhados pelo aumento do volume, então esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior de sua escala diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. Fluxo de dinheiro Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos baixos contínuos (preço) em estoque AAPL. Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descoberta dos canais de Keltner e do oscilador de Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger somar os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) para um determinado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta global - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume permaneceu positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2011 sinalizou a reversão de curto prazo. Os preços estabilizados, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados ​​isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação para mais.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como a Klinger confirma a tendência de alta. Volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados ​​para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume não é uma entrada precisa e ferramenta de saída, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída pode ser criado por olhar para a ação de preços. Volume e um indicador de volume. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Estratégias essenciais para volume de negociação O número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer dado instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado por comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O volume elevado sugere que há um interesse aumentado no nome, e se é combinado com um movimento mais elevado no preço de parte, a seguir é usado frequentemente como um sinal do momentum ascendente forte. Manter um olho no volume irá garantir que você está no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada principal e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume em sua estratégia de negociação. Analisando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme pico de volume no volume. 10 de setembro de 2013 graças a um anúncio de que a empresa iria aderir ao índice SampP 500 mercado de ações. A forte movimentação do preço das ações, combinada com um pico de volume, sugeriu que havia interesse renovado no estoque e marcou o início de uma forte mudança maior. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que grandes fundos de índices e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que empurraria preços mais elevados. As telas para picos no volume teriam trazido este estoque à atenção dos comerciantes ativos. O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado aumentos nítidos de volume sem uma mudança significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço médio de entrada tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se revela extremamente útil. Antes de mergulhar num exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fecho mais recente é maior do que o preço de fecho anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: On-Balance Volume: The Way to Smart Money). Agora, vamos olhar para um exemplo: Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de lado entre 34,80 e 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador OBV foi tendência mais alta durante este período . O aumento OBV sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish sobre o estoque e uma tela de ações para a subida dos valores OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11. (Para mais, veja: Confirmando movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotada no eixo vertical para que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados ​​para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos de volume forte em pontos-chave de preço é freqüentemente usado por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e pode gerar sinais estratégicos buyingselling quando combinado com outros indicadores. Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2014 ocorreram entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de 73. Observe como havia pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre estas áreas no evento de um pullback. O volume é um dos principais indicadores usados ​​pelos comerciantes ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados de usar o volume, tais como on-balance volume e volume por preço pode ser usado para criar estratégias lucrativas de negociação. Muitas vezes é uma idéia inteligente para combinar sinais comerciais gerados por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Simples telas de ações que identificam títulos com mudanças bruscas de volume são grandes candidatos para os comerciantes que procuram criar uma lista de observação. 3 maneiras de melhorar uma estratégia usando o volume real de negociação Usando volume para confirmar breakouts Usando volume para confirmar tendências Usando volume para identificar reversões Para os comerciantes que vêm de outros mercados, você sabe o Importância que o volume tem ao tomar decisões comerciais. Mas por anos, o volume foi mais ou menos rejeitado pelos comerciantes de Forex, porque tem sido tão difícil de encontrar. Não há troca central para transações de moeda, portanto não há maneira perfeita de medir a quantidade de volume realmente sendo negociado. Mas com FXCMs indicador de volume real, agora podemos ter uma idéia da quantidade de volume de negociação que está ocorrendo em todos os principais pares. Isso é ótimo para os comerciantes de Forex, porque agora podemos adicionar a análise de volume para o nosso arsenal de negociação. Neste artigo, vamos aprender 3 maneiras que podemos usar volume em 3 tipos diferentes de situações de negociação. Volume pode confirmar breakouts Um dos maiores receios para os comerciantes breakout está encontrando um falso breakout. Isto é quando o preço quebra um grande suporte ou nível de resistência, mas então cruza de volta ao seu lado original. Para mitigar a queda de uma ruptura falsa, os comerciantes muitas vezes esperam até que a vela atual realmente fecha além do nível de suporte ou resistência antes de colocar um comércio. Esta é uma boa técnica. Mas outra maneira podemos confirmar uma fuga é usando o volume. Durante uma fuga, é comum ver um pico de volume. Um aumento no volume representa uma quantidade maior de participantes que concordam com a fuga que está ocorrendo e pode realmente agir como confirmação de que o preço poderia continuar a se mover na direção da fuga. Para uma discussão aprofundada sobre o uso de volume para confirmar breakouts, eu recomendo a leitura do meu artigo anterior. Mas para um exemplo rápido, eu copiei o gráfico que vemos abaixo. As 3 linhas horizontais representam os níveis de suporte e resistência que foram desenhados com base em altas de swing e pontos baixos de swing e as caixas vermelha e verde representam tempos Quando o preço rompeu esses níveis. No entanto, nem todas essas fugas tinham preço seguir. Alguns deles eram falsos breakouts. Podemos ver que as duas fugas que poderiam ter resultado em grandes negociações breakout, ocorreu quando o volume foi dramaticamente maior do que as velas em torno deles. Se trocarmos breakouts apenas quando o volume é elevado, isso pode aumentar nossa probabilidade de encontrar melhores oportunidades. Volume pode confirmar tendências Nosso próximo uso de volume é valioso para os comerciantes que negociam estratégias de tendência. Já mencionei anteriormente como um aumento de volume significa que há um maior número de participantes no mercado de acordo sobre o movimento de preços que coincide com. O mesmo se aplica quando o mercado começa a tendência em uma direção primária. Durante uma forte tendência, comumente vemos aumento de volume quando o preço está se movendo na direção da tendência, eo volume diminui quando o preço está se movendo contra a tendência. Quando isso ocorre, ele pode agir como um sinal para os comerciantes que a tendência é mais provável que continue. Quanto maior a disparidade de volume durante tendências e tendências de contra-tendência, mais forte a tendência. Em um artigo anterior. Vou mais em profundidade em busca dessas oportunidades e Ive imaginou uma dessas oportunidades abaixo. Saiba Forex: Aumento de volume com tendência, diminuindo quando Countertrend Podemos ver que cada vez que o preço está subindo (na direção da tendência), o volume está aumentando e quando o preço está se movendo para baixo (countertrend), o volume está diminuindo. Se encontrarmos isso em nossos próprios gráficos, deveríamos nos sentir mais confiantes colocando negócios que estão na direção da tendência até vermos um aumento de volume durante um movimento de contra-tendência (ou breakout). Volume pode identificar reversões A situação final quando o volume pode ser útil é durante reversões potenciais. Jogando fora do gráfico anterior, quando tivemos uma tendência forte, as tendências não vai durar para sempre. Em algum momento, as tendências serão sempre inverter. Mas timing uma reversão pode ser muito difícil e muito caro quando estamos errados. A maneira como esse volume pode ser usado para nos ajudar a identificar reversões, é procurar por momentos em que o volume está diminuindo ao mesmo tempo que a tendência está começando a parar. Saiba Forex: O volume diminui enquanto a previsão de resistência testada, em seguida, invertida No gráfico acima, vemos uma tendência de alta em um padrão de estancamento onde o preço não é capaz de quebrar a uma nova alta. Durante este movimento lateral, o volume começa a diminuir mais e mais, o que pode indicar que os comerciantes estão incertos de que a tendência de alta continuará. Assim que nós vemos a ruptura de preço a um balanço novo baixo, nós vemos o foguete do céu do volume, confirmando a reversão. Para obter mais informações sobre o uso do volume para identificar reversões, clique aqui. --- Escrito por Rob Pasche Interessado em aprender mais sobre o comércio de Forex e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de guias gratuitos, para ajudá-lo a chegar até a velocidade em uma variedade de tópicos comerciais Registe-se aqui. DailyFX fornece notícias forex e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de divisas. Trading volume strategy Inscrito em jul 2008 Status: Membro 750 Mensagens Ive encontrou um artigo interessante sobre volumes: Eu uso um monte de diferentes indicadores e métodos, mas aquele que Mostrou-me sucesso consistente é preço e volume de apoio e resistência. Apoio ou áreas de resistência vêm em altos e baixos anteriores (é por isso que estoque e índices desenvolver gamas de negociação, eles saltam fora altos e baixos anteriores). Vou mostrar-lhe como preço e volume reagem aos máximos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos. Os altos e baixos anteriores em um estoque ou Índice definem áreas atuais de suporte e resistência. A Alta ou baixa anterior em um estoque ou índice é chamado de balanço. Eu desenhar uma linha de tendência horizontal do balanço anterior alta ou baixa para ver a que suporte de preço ou resistência virá no futuro. Estes altos e baixos anteriores do balanço são lugares onde as decisões devem ser feitas para ordens da compra ou do sell. As linhas horizontais tiradas de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro. Às vezes uma imagem vale 1000 palavras. O gráfico de linha de um estoque ou índice abaixo ilustra o que é um swing alta e baixa. Images. tradingmarkets2008howto0416ord. gif As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo das obras do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsão de preços. As técnicas que ele desenvolveu foram o teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu tenho expandido sobre essas idéias e veio com as seguintes regras que eu uso diariamente em minha negociação. A fim de manter este artigo breve, eu não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão alguns que podemos passar. Aqui veremos um histórico de preços para ver onde os sinais de compra e venda são desenvolvidos. Regras que eu sigo usando preço e volume para determinar comprar e vender sinais sobre o composto Nasdaq e os índices NYSE 1. Teste de um anterior alta ou baixa em 8 ou maior diminuição de volume e fecha de volta abaixo do anterior alto (ou acima do anterior baixo ) Implicam uma reversão. O mercado precisa quebrar o anterior alto ou baixo e, em seguida, fechar de volta para a faixa de negociação para provar o ponto. Images. tradingmarkets200. O0416ord2.gif 2. Teste de uma alta ou baixa anterior em 3 ou menos em contração de volume, implica que alto ou baixo será excedido. Images. tradingmarkets200. O0416ord3.gif 3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume de compra e venda de relação de sinal permanecer o mesmo. Images. tradingmarkets200. O0416ord4.gif images. tradingmarkets200. O0416ord5.gif Entrou em jul 2008 Status: Membro 750 Posts B. images. tradingmarkets200. O0416ord6.gif Nota Importante: Não é o que os números de volume em si são que é importante em re-teste de anteriores altos ou baixos, mas sim qual percentual aumentar ou diminuir o volume tem contra altos ou baixos anteriores. Esses relacionamentos de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores. 4. Mercados que quebram a novas elevações (ou baixos) em volume quase igual ou maior e depois revertem para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testada se não for excedida. Images. tradingmarkets200. O0416ord7.gif PS. A maneira de saber se o último alto (ou baixo) será testado em seguida, invertido ou excedido está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais leve no teste de alta (ou baixa), então espere reversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, então espere a continuação. 5. Mercados que quebrar a nova alta ou baixa em 8 ou maior diminuição no volume e fechar fora da faixa de negociação implicam uma ruptura falsa e vai voltar para a faixa de negociação. Images. tradingmarkets200. 6. Tops e fundos de quotgapsquot atuam e trabalham da mesma forma que os altos e baixos anteriores. Tops e fundos de lacunas agem e funcionam como o apoio anterior e zonas de resistência. A mesma relação de porcentagem de volume funciona com o quotGapscomo eles fazem com re-teste de altos e baixos anteriores. Images. tradingmarkets200. O0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets. site. Les-76494.cfm